frm一级课程科目「frm一级考试科目」

frm一级考试科目有哪些？每门科目主要内容是什么？FRM一级共有四门科目：风险管理基础、数量分析、金融市场与产品、估值与风险建模。主要内容以金融风险理论为主。

FRM考试科目内容：

1、风险管理基础：Foudations of Risk Management

风险管理基础在FRM一级考试中占比20%

主要考试内容：风险度量、风险管理过程的评价、构建投资组合、资产定价理论、风险管理的评估等等。

需要大家能够从实务的角度去研究校对风险业界的实践问题，掌握各类组合管理理论（重点）、各类风险管理案例（重点）以及职业道德。

2、数量分析：Quantitative Analysis

数量分析在FRM一级考试中占比20%

主要考试内容：概率论基础（刻画随机变量、多元分布函数、随机变量函数）、统计学基础（参数估计、回归分析）、蒙特卡洛方法、风险因子建模等。

如上面介绍，数量分析主要讲述的是关于概率论与统计学的基本知识。并且论述了回归分析的相关内容，其中“时间序列分析”是难点。并且介绍了在风险管理领域中被运用到的其他统计学工具，主要包括模拟模型、波动率相关性的评估以及Copulas函数的使用。这门学科主要以考察计算为主。

3、金融市场与产品：Financial Markets and Products

金融市场与产品在FRM一级考试中占比30%

主要考试内容：债券的基本原理、衍生产品的介绍、期权、固定收益证券、固定收益衍生品、股票外汇及商品市场。

旨在介绍金融市场的架构以及债券、衍生品等相关金融产品。金融市场产品主要分为四大类即“股票、债券、衍生品、其他类投资品”，而这门课程都是对目前的金融产品进行初步的介绍，其中债券和期权是其中的重点内容。

4、估值与风险建模：Valuation and Risk Models

估值与风险建模在FRM一级考试中占比30%

主要考试内容为：风险模型简介（VAR是重点）、管理线性风险、非线性（期权）风险模型等等

主要讲解了债券的估值、期权（衍生品的一种）的估值以及相关风险模型。必须完全掌握：“Var”的概念、优缺点、计算方法，以及Var的补充方法--压力测试。考试注意以计算题为主。

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