债市重大事件
PART1.
违约&;展期事件
【9月1日,上海世茂股份有限公司宣称,对“20世茂G3”展期至2024年9月1日。】
PART2.
取消发行或发行失败事件
PART3.
交易异常引起的停牌事件
央行动态
央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,9月2日人民银行开展20亿元公开市场逆回购操作,中标利率2.00%;此外,9月2日有20亿元7天期逆回购到期,市场实现0投放0回笼。
未来5个交易日,共有100亿元7天期逆回购到期,后续仍需密切关注央行公开市场操作力度。
一级市场(9月5日)
PART1.
发行与到期预告
9月5日预计共发行债券29只,发行量584.6亿(不含同业存单)。
在利率债方面,政策性银行债发行2只,共150.0亿;地方政府债发行3只,共151.3亿。
在信用债方面,短融发行6只,共60.7亿;中票发行3只,共30.0亿元;公司债发行11只,共92.6亿;资产支持证券发行4只,共100.0亿。
各类型债券发行只数占比情况
9月5日到期债券共64只,到期额1161.45亿元。其中,回售债券4只,到期额30.0亿元;赎回债券5只,到期额62.0亿元;到期偿付债券55只,到期额1069.45亿元。
未来3月债券偿还情况统计
PART2.
特色新债介绍
【利率债】
【地方政府债】
9月5日,预计3个省市将发行地方政府债3只,发行额151.3亿。其中,再融资一般债发行2只,发行额132.6亿;再融资专项债发行1只,发行额18.7亿。
分地区来看,安徽发行地方政府债1只,发行额8.5亿;内蒙古发行地方政府债2只,发行额142.8亿。
【同业存单】
同业存单方面,9月5日计划发行646.1亿,到期186.6亿,发行额前五分别是:22农业银行CD085、22渤海银行CD325、22兴业银行CD272、22民生银行CD393、22光大银行CD163。
其中,1M发行债券9只,共91.2亿;3M发行债券19只,共70.3亿;6M发行债券28只,共199.6亿;9M发行债券20只,共73.3亿;1Y发行债券30只,共211.7亿。
从评级来看,发行主体评级为AAA的发行债券67只,共510.7亿;发行主体评级为AA 的发行债券27只,共58.1亿;发行主体评级为AA的发行债券8只,共13.0亿。
【非金信用债】
9月5日预计共发行非金信用债(短融、中票、公司债、企业债、资产支持证券)24只,共283.3亿。
各类型非金信用债发行额占比情况
重要债券一览表
二级市场(9月2日)
截至9月2日收盘,与上一个交易日相比:
国债方面,10年国债活跃券收于2.6325%,上行1.00BP。国开债方面,10年国开活跃券收于2.8650%,上行0.50BP。
国债期货方面,10年国债期货主力合约收盘报101.605,跌0.07%;5年期国债期货主力合约报101.990,跌0.03%;2年期国债期货主力合约收盘报101.230,跌0.01%。
信用债方面,截至9月2日17:00,交易所成交量前三的债券为:21惠交01、22粤垦02、22吴江G2;交易所涨幅前三的债券为:17国盛金、20恒大01、20世茂G4。
货币市场与收益率曲线(9月2日)
各期限中债国开债到期收益率走势
各期限中债国债到期收益率走势
9月2日,中债10年国债收益率报2.6226%,上行1.01BP;9月1日美国十年国债收益率报3.2600%,上行11.0BP。近期10年期美国国债收益率呈现小阶段上升趋势,中美利差再次变为负值。
10年期中美国债到期收益率走势
中债5年中短期票据(AAA)收益率报2.9691%,与前一交易日持平;中债5年城投债(AAA)收益率报2.9880%,下行2.56BP。
注:信用利差以国开债收益率为基准
注:信用利差以国开债收益率为基准
市场预报
1.9月6日:澳洲联储议息会议。
2.9月7日:国家外汇储备、海关贸易数据;加拿大议息会议。
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本文源自东方财富Choice数据