中海惠祥分级债券型证券投资基金赎回及撤回「债券基金大额赎回」

中海惠祥分级债券型证券投资基金赎回及转换结果的公告

中海基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）于2018年8月21日和8月31日在指定媒体及本公司网站（www.zhfund.com）分别发布了《关于中海惠祥分级债券型证券投资基金运作周期到期及转入下一运作周期的相关规则公告》（以下简称“《规则公告》”）和《中海惠祥分级债券型证券投资基金折算方案的公告》。2018年9月7日起中海惠祥分级债券型证券投资基金（基金代码：000674，以下简称：“本基金”；中海惠祥分级债券型证券投资基金A份额：基金代码：000675，以下简称：“惠祥A”；中海惠祥分级债券型证券投资基金B份额：基金代码：000676，以下简称：“惠祥B”）进入过渡期，2018年9月10日（含）至2018年9月28日（含）为惠祥B的开放期，基金管理人根据惠祥B的开放期结束后的惠祥B余额为基准，如果惠祥A的份额余额已经大于或等于7/3倍的惠祥B开放期末的份额余额，将按惠祥A和惠祥B两级份额配比不超过7:3的原则，对全部惠祥A按比例进行确认，超出部分以现金形式返还投资者。现将相关赎回结果公告如下：

一、本次惠祥B开放赎回及转换的确认结果

根据《规则公告》的规定，2018年9月7日至2018年9月28日，所有经确认有效的惠祥B的赎回及转换申请全部予以成交确认，据此确认的惠祥B的赎回及转换的总份额为2,919,067,206.70份。

过渡期结束后，惠祥B的份额数为32,929,510.51份。根据《基金合同》的规定，本基金在分级运作期内，惠祥A的份额余额原则上不得超过7/3倍惠祥B的份额余额（即76,835,524.52份，下同）。

二、本次惠祥A过渡期确认结果

2018年10月8日，惠祥A的基金份额净值为1.0031元，根据惠祥A下一周期的净值计算公式将惠祥A的基金份额净值调整为1.0000元，基金份额持有人原来持有的每1份惠祥A相应增加至1.0031份，具体份额以注册登记机构的确认结果为准。过渡期结束后，惠祥A的总份额为9,520,776.39份。

投资者自2018年10月10日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的惠祥A具体份额。

本次中海惠祥分级债券型证券投资基金过渡期结束后，本基金的总份额为42,450,286.90份，其中，惠祥A总份额为9,520,776.39份，惠祥B总份额为32,929,510.51份，惠祥A与惠祥B的份额配比为0.28912596:1。

本基金第三个运作周期起始日为2018年10月9日，到期日为起始日的2个公历年后对应日，如该对应日为非工作日或该公历年不存在对应日，则运作周期到期日为该日之前的最后一个工作日。

根据《基金合同》的规定，惠祥A自2018年10月9日起至第三个运作周期第一个申购开放日的年收益率（单利）根据第三个运作周期起始日（即2018年10月9日）中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年期银行定期存款基准利率1.5%进行设定，故：

惠祥A的年收益率（单利）＝1.5% 1.5%＝3.0%

惠祥A的年收益率以百分数形式表示，其计算按照四舍五入的方法保留到以百分比计算的小数点后第2位。

风险提示：

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

中海基金管理有限公司

二〇一八年十月十日

中海中证高铁产业指数分级证券投资基金

可能发生不定期份额折算的风险提示公告

根据《中海中证高铁产业指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）中关于不定期份额折算的相关规定，当中海中证高铁B份额的基金份额参考净值小于或等于0.250元时，中海中证高铁份额（场内简称：高铁分级，基金代码：502030）、中海中证高铁A份额（场内简称：高铁A，代码：502031）、中海中证高铁B份额（场内简称：高铁B，基金代码：502032）将进行份额折算。

由于近期A股市场波动较大，截至2018年10月9日，中海中证高铁B份额的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算条件，因此本基金管理人敬请投资者密切关注中海中证高铁B份额近期的基金份额参考净值波动情况，并警惕可能出现的风险。

针对前述情形下的不定期折算所带来的风险，本基金管理人特别提示如下：

1、触发不定期折算当日，中海中证高铁B份额的基金份额参考净值已跌至0.250元或以下，而折算基准日在触发日后才能确定，因此折算基准日中海中证高铁B份额的基金份额参考净值可能与0.250元有差异。

2、特别提示：如果发生不定期份额折算，中海中证高铁B份额的溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意中海中证高铁B份额高溢价交易所带来的风险。

3、中海中证高铁B份额表现为高风险、高预期收益的特征。随着中海中证高铁B份额的基金份额参考净值降低，其杠杆率升高。在不定期份额折算后，中海中证高铁B份额的杠杆率将恢复至初始杠杆水平。

4、中海中证高铁A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征。但在发生不定期份额折算后，中海中证高铁A份额的份额持有人会获得一定比例的中海中证高铁份额，因此其持有的部分基金份额的风险收益特征将发生较大变化，中海中证高铁A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

5、根据上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司和基金管理人的相关业务规则，场外份额经折算后的份额数采用截尾法保留到小数点后两位。场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），余额计入基金财产。因此，在不定期份额折算过程中，由于尾差处理，可能使持有人的资产净值出现微小误差，但视为未改变基金份额持有人的资产净值。

6、在二级市场可以做交易的证券公司并不全部具备中国证监会颁发的基金销售资格，而投资者只能通过具备基金销售资格的证券公司赎回基金份额。因此，如果投资者通过不具备基金销售资格的证券公司购买中海中证高铁A份额，在不定期份额折算后，则折算新增的中海中证高铁份额无法赎回。投资者可以选择在折算前将中海中证高铁A份额卖出，或者在折算后将新增的中海中证高铁份额转托管到具有基金销售资格的证券公司后赎回。

本基金管理人的其他重要提示：

1、为保证折算期间本基金的平稳运作，基金管理人可根据上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停中海中证高铁A份额与中海中证高铁B份额的上市交易和中海中证高铁份额的申购、赎回、配对转换等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告，敬请投资者予以关注。

2、投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情，请参阅本基金的基金合同及《中海中证高铁产业指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话：400-888-9788（免长途话费）、021-38789788。

3、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资有风险，选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件和临时公告。

特此公告。

中海基金管理有限公司

2018年10月10日

中海基金管理有限公司关于中海中证高铁产业指数分级证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第一次提示性公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《中海中证高铁产业指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关规定，中海中证高铁产业指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）可能触发基金合同终止情形，为保护基金份额持有人利益，中海基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）特将相关事项提示如下：

一、本基金基本信息

基金名称：中海中证高铁产业指数分级证券投资基金

基金简称：中海中证高铁产业指数分级

基金代码：中海中证高铁产业指数分级：502030 ；中海中证高铁产业指数分级A（以下简称“高铁A”）：502031；中海中证高铁产业指数分级B（以下简称“高铁B”）：502032（高铁A和高铁B均在上海证券交易所上市交易）

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2015年7月31日

基金管理人：中海基金管理有限公司

基金托管人：招商证券股份有限公司

二、可能触发基金合同终止的情形说明

根据基金合同“第六部分 基金备案”之“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”的约定，基金合同生效满三年后，本基金连续60个工作日基金资产规模低于5000万元时，基金合同终止，而无需经基金份额持有人大会审议。

截至2018年10月8日，在本基金基金合同生效满三年后，本基金基金资产净值已连续43个工作日低于人民币5000万元。若连续60个工作日基金资产规模低于人民币5000万元后，即触发上述基金合同的终止事由，本基金基金合同将终止。

三、其他需要提示的事项

1、若本基金未出现连续60个工作日基金资产规模低于人民币5000万元情形的，本基金将继续根据基金合同的约定持续运作；

2、若本基金出现连续60个工作日基金资产规模低于人民币5000万元情形的，本基金基金合同将终止，且为保护基金份额持有人利益，在进入清算期前，基金管理人将安排赎回选择期，供投资者赎回，具体见基金管理人届时的公告。在正式进入清算程序后，投资者将无法办理本基金的申购、赎回、转换和交易等业务，基金财产将在基金财产清算小组履行完毕清算程序后进行分配。敬请投资者注意投资风险，妥善做好投资安排。基金管理人也将按照上海证券交易所的规定申请办理高铁A和高铁B的停牌、终止上市等事宜；

3、若本基金基金合同终止，基金管理人将根据相关法律法规、基金合同等规定成立基金财产清算小组并组织基金财产清算小组在中国证监会的监督下进行基金清算。依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，分别计算中海中证高铁份额、中海中证高铁A份额与中海中证高铁B份额各自的应计分配比例，并据此由中海中证高铁份额、中海中证高铁A份额与中海中证高铁B份额各自的基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配；

4、中海中证高铁A份额、中海中证高铁B份额清算前可能存在折溢价交易情形。敬请参与二级市场交易的投资者注意关注折溢价风险及终止上市风险，妥善做好投资安排；

5、投资者欲了解本基金的详细情况，请认真阅读本基金基金合同及本基金招募说明书，投资者可通过以下途径了解或咨询详情：

中海基金官网：www.zhfund.com

中海基金客服电话：021-38789788或400-888-9788（免长途话费）