今日十年期国债期货主力合约「期权展期」

债市重大事件

PART1.

违约&；展期事件

【9月7日，武汉当代科技产业集团股份有限公司宣称，对“21当代02”展期至2023年9月9日。】

央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，9月8日人民银行开展20亿元公开市场逆回购操作，中标利率2.00％；此外，9月8日有20亿元7天期逆回购到期，市场实现0投放0回笼。

未来4个交易日，共有100亿元7天期逆回购和6000亿元12月期中期借贷便利到期，后续仍需密切关注央行公开市场操作力度。

一级市场（9月9日）

PART1.

发行与到期预告

9月9日预计共发行债券31只，发行量1162.0亿（不含同业存单）。

在利率债方面，国债发行1只，共650.0亿；政策性银行债发行4只，共140.0亿；地方政府债发行4只，共195.5亿。

在信用债方面，短融发行5只，共72.0亿；中票发行2只，共21.0亿元；公司债发行2只，共8.4亿；企业债发行3只，共36.5亿；资产支持证券发行10只，共38.6亿。

各类型债券发行只数占比情况

9月9日到期债券共184只，到期额1407.91亿元。其中，回售债券3只，到期额29.15亿元；到期偿付债券181只，到期额1378.76亿元。

未来3月债券偿还情况统计

PART2.

特色新债介绍

【利率债】

【地方政府债】

9月9日，预计河北将发行地方政府债4只，发行额195.5亿。其中，再融资一般债发行1只，发行额122.0亿；再融资专项债发行3只，发行额73.5亿。

【同业存单】

同业存单方面，9月9日计划发行650.8亿，到期695.3亿，发行额前五分别是：22上海银行CD158、22中信银行CD104、22贵州银行CD084、22兴业银行CD276、22建设银行CD147。

其中，1M发行债券17只，共254.5亿；3M发行债券18只，共55.5亿；6M发行债券21只，共158.2亿；9M发行债券11只，共23.0亿；1Y发行债券29只，共159.6亿。

从评级来看，发行主体评级为AAA的发行债券47只，共516.7亿；发行主体评级为AA 的发行债券37只，共111.6亿；发行主体评级为AA的发行债券8只，共15.0亿。

【非金信用债】

9月9日预计共发行非金信用债（短融、中票、公司债、企业债、资产支持证券）22只，共176.5亿。

各类型非金信用债发行额占比情况

重要债券一览表

二级市场（9月8日）

截至9月8日收盘，与上一个交易日相比：

国债方面，10年国债活跃券收于2.6300％，上行0.30BP。国开债方面，10年国开活跃券收于2.8500％，上行0.40BP。

国债期货方面，10年国债期货主力合约收盘报101.570，跌0.05％；5年期国债期货主力合约报101.965，跌0.04％；2年期国债期货主力合约收盘报101.260，与前一交易日持平。

信用债方面，截至9月8日17:00，交易所成交量前三的债券为：19信投03、22润置08、22深新01；交易所涨幅前三的债券为：17国盛金、20恒大01、15恒大03。

货币市场与收益率曲线（9月8日）

各期限中债国开债到期收益率走势

各期限中债国债到期收益率走势

9月8日，中债10年国债收益率报2.6256％，上行0.41BP；9月7日美国十年国债收益率报3.2700％，下行6.0BP。近期10年期美国国债收益率呈现小阶段上升趋势，中美利差再次变为负值。

10年期中美国债到期收益率走势

中债5年中短期票据（AAA）收益率报2.9457％，下行0.37BP；中债5年城投债（AAA）收益率报2.9520％，与前一交易日持平。

注：信用利差以国开债收益率为基准

注：信用利差以国开债收益率为基准

市场预报

1.9月9日：CPI、PPI数据。

2.9月15日：英国央行议息会议。

本文源自东方财富Choice数据