深交所出手规范可转债程序化交易，建立信息报告机制

2月5日，深交所正式发布《关于可转换公司债券程序化交易报告工作有关事项的通知》（下称《通知》）。这是深交所贯彻落实新《证券法》要求，规范可转债程序化交易管理，促进可转债市场健康发展的重要举措。

2020年，部分可转债价格波动较大，引起市场和媒体的广泛关注。其中部分投资者采用可转债程序化交易，且交易量达到一定规模。新《证券法》第45条对程序化交易作出规定，明确要求程序化交易需向证券交易所报告。

2020年12月31日，证监会发布《可转换公司债券管理办法》（下称《办法》)。为贯彻落实新《证券法》及《办法》要求，深交所制定并发布《通知》，以建立信息报告制度为核心，提升市场主体合规意识，促进可转债程序化交易稳健发展。

深交所新闻发言人就《通知》回答记者提问时表示，建立可转债程序化交易报告机制，有利于提升市场透明度和监管精准度。程序化交易报告机制在可转债品种上先行先试，可为后续全市场推行相关做法积累有益经验。

《通知》明确了可转债程序化交易报告管理的相关要求。

一是规定程序化交易投资者范围，包括会员客户、会员及直接使用交易单元进行交易的证券投资基金管理公司、保险机构等投资者。

二是明确报告方式，会员客户应当向接受其交易委托的会员报告，由会员向深交所报告，会员及其他机构直接向深交所报告。

三是规定信息报告内容，包括投资者身份、证券账户、资金来源、交易策略及交易软件等信息。四是要求投资者应当确保报告信息真实、准确、完整。深交所可以根据自律监管需要，采用现场和非现场的方式，对可转债程序化交易报告情况进行监督检查。

深交所将根据自律监管需要，采取现场和非现场的方式，对会员及其他机构的可转债程序化交易报告情况进行监督检查。对于不履行报告义务或者报告内容不符合规定的，深交所可以根据《深圳证券交易所交易规则》《深圳证券交易所会员管理规则》《深圳证券交易所自律监管措施和纪律处分实施办法》等规定采取自律监管措施或纪律处分。

《通知》自2021年3月29日起施行。《通知》施行前已经开展可转债程序化交易的投资者应当在《通知》施行后30个交易日内根据《通知》规定完成信息报告。